PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMAX с DMREX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FNMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FNMAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMAX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		-0.88%4.60%0.58%6.93%-11.28%2.13%3.74%7.47%-0.03%4.96%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FNMAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FNMAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.77% соответственно.

FNMAX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.85%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.48%

DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FNMAX:
FNMAX с VNYTXFNMAX с NPVFNMAX с ATOIXFNMAX с DCARXFNMAX с LSMSXFNMAX с MIYFNMAX с APUSX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий FNMAX и DMREX

FNMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FNMAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMAX
Ранг доходности на риск FNMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMAXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.31

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.35

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.90

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

9.38

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.31

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.10

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между FNMAX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMAX и DMREX

Дивидендная доходность FNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		2.61%3.38%1.87%2.12%1.57%2.27%2.46%2.55%2.49%3.31%3.88%3.48%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FNMAX и DMREX

Максимальная просадка FNMAX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-13.22%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.92%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-5.33%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-13.22%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.32%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.89%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.29%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMAX и DMREX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.49%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

0.71%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

1.17%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

2.47%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

3.14%

+1.09%