PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMAX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMAX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

FNMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNMAX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMAX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		-0.55%4.60%0.58%6.93%-11.28%2.13%3.74%7.47%-0.03%1.55%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FNMAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

FNMAX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.68%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.52%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FNMAX:
FNMAX с VNYTXFNMAX с LSMSXFNMAX с NPVFNMAX с ATOIXFNMAX с FSKAXFNMAX с DMREXFNMAX с FSPGX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с ALCAXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий FNMAX и DCARX

FNMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FNMAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMAX
Ранг доходности на риск FNMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMAXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.06

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.97

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.99

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

12.16

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMAX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMAXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.06

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.20

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.93

-0.38

Корреляция

Корреляция между FNMAX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMAX и DCARX

Дивидендная доходность FNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		2.61%3.38%1.87%2.12%1.57%2.27%2.46%2.55%2.49%3.31%3.88%3.48%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNMAX и DCARX

Максимальная просадка FNMAX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMAXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-12.27%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.93%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-4.79%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.24%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.76%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMAX и DCARX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMAXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.51%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.71%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

1.28%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

2.25%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

2.93%

+1.30%