Сравнение FNLC с UMBF
FNLC (The First Bancorp, Inc.) and UMBF (UMB Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FNLC returned 10.06%/yr vs 12.49%/yr for UMBF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNLC и UMBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNLC показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у UMBF с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции FNLC уступали акциям UMBF по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.49% соответственно.
FNLC
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 36.08%
- С начала года
- 36.08%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.06%
UMBF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 25.88%
- С начала года
- 25.88%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам FNLC и UMBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNLC The First Bancorp, Inc. | 36.08% | 2.28% | 2.49% | -0.50% | -0.40% | 29.22% | -11.50% | 20.16% | 0.24% | -14.72% |
UMBF UMB Financial Corporation | 25.88% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
Correlation
The correlation between FNLC and UMBF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, FNLC and UMBF have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FNLC:
$395.10M
UMBF:
$10.93B
FNLC:
$4.86
UMBF:
$17.44
FNLC:
7.21
UMBF:
8.25
FNLC:
127.80
UMBF:
1.10
FNLC:
1.50
UMBF:
1.63
FNLC:
$174.04M
UMBF:
$4.46B
FNLC:
$71.46M
UMBF:
$1.99B
FNLC:
$35.48M
UMBF:
$937.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNLC vs. UMBF — Ранг доходности на риск
FNLC
UMBF
Сравнение FNLC c UMBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First Bancorp, Inc. (FNLC) и UMB Financial Corporation (UMBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNLC | UMBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.80 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 4.16 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNLC и UMBF
Максимальная просадка FNLC за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки UMBF в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNLC и UMBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNLC | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -52.70% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -18.57% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.05% | -31.80% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -50.25% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -50.25% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.27% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -17.73% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 8.02% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNLC и UMBF
The First Bancorp, Inc. (FNLC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с UMB Financial Corporation (UMBF) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FNLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNLC | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 6.91% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 18.72% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 26.82% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 33.25% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 33.41% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNLC и UMBF
Дивидендная доходность FNLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности UMBF в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNLC The First Bancorp, Inc. | 4.22% | 5.52% | 5.19% | 4.89% | 4.41% | 4.01% | 4.80% | 3.90% | 4.03% | 3.89% | 2.72% | 3.18% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.18% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNLC и UMBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The First Bancorp, Inc. и UMB Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNLC и UMBF
FNLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The First Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The First Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02M при выручке в 39.14M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The First Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.99M при выручке в 39.14M, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
Часто задаваемые вопросы
FNLC and UMBF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNLC has higher volatility (11.25%) compared to UMBF (6.91%). In terms of maximum drawdown, FNLC dropped -49.41% vs UMBF's -52.70%.
FNLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNLC и UMBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор