Сравнение FNITX с RYGRX
FNITX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class M) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FNITX returned 16.27%/yr vs 13.21%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNITX charges 1.18%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности FNITX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNITX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции FNITX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 16.27% против 13.21% соответственно.
FNITX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 16.27%
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам FNITX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNITX Fidelity Advisor New Insights Fund Class M | 10.78% | 22.36% | 34.61% | 35.61% | -26.67% | 24.10% | 23.30% | 28.81% | -4.89% | 27.76% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between FNITX and RYGRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between FNITX and RYGRX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNITX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
FNITX
RYGRX
Сравнение FNITX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNITX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.42 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 13.11 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNITX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.94 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FNITX и RYGRX
Максимальная просадка FNITX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNITX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNITX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -54.22% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.17% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -24.95% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.06% | -36.57% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -36.63% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -9.41% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.91% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNITX и RYGRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) составляет 3.72%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FNITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNITX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.40% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 16.28% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 19.71% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 23.50% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.87% | -3.58% |
Сравнение комиссий FNITX и RYGRX
FNITX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNITX и RYGRX
Дивидендная доходность FNITX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности RYGRX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNITX Fidelity Advisor New Insights Fund Class M | 9.24% | 11.08% | 6.33% | 6.43% | 18.00% | 13.42% | 8.54% | 6.62% | 14.33% | 7.86% | 4.99% | 4.45% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
FNITX and RYGRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to FNITX (3.72%). In terms of maximum drawdown, FNITX dropped -49.84% vs RYGRX's -54.22%.
FNITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNITX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор