Сравнение FNIAX с FHKCX
FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.25%/yr vs 15.41%/yr for FHKCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNIAX charges 0.93%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 39.90%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции FHKCX по среднегодовой доходности: 16.25% против 15.41% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 16.25%
FHKCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 43.06%
- 1 год
- 86.69%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам FNIAX и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 9.43% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 39.90% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between FNIAX and FHKCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г. | 0.58 |
The correlation between FNIAX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIAX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
FNIAX
FHKCX
Сравнение FNIAX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNIAX | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.69 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 8.15 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 25.25 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNIAX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.14 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и FHKCX
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIAX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -61.96% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.80% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -22.02% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -52.42% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -58.41% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -20.26% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.48% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и FHKCX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIAX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 7.43% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 16.63% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 21.26% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.24% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.33% | -3.04% |
Сравнение комиссий FNIAX и FHKCX
FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и FHKCX
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FHKCX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.25% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.54% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FNIAX and FHKCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (7.43%) compared to FNIAX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIAX и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор