PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIAX с FAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.25%/yr vs 22.12%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNIAX charges 0.93%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции FNIAX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 16.25% против 22.12% соответственно.

FNIAX

1 день
0.04%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.43%
6 месяцев
12.58%
1 год
27.79%
3 года*
27.04%
5 лет*
15.23%
10 лет*
16.25%

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIAX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.43%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between FNIAX and FAGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between FNIAX and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

FNIAX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.29

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.97

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.58

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.64

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FAGAX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIAXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-65.24%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-16.19%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-26.62%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-44.70%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-44.70%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.07%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-15.20%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.33%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FAGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIAXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.48%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

14.26%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.26%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

24.84%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.89%

-4.60%

Сравнение комиссий FNIAX и FAGAX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FAGAX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FAGAX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.54%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNIAX and FAGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGAX has higher volatility (4.48%) compared to FNIAX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs FAGAX's -65.24%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIAX и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор