PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с FSOSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -4.09%/yr vs 6.42%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 6.16%.

FNGZX

1 день
0.47%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-3.58%
3 года*
4.08%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
6.82%

FSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.74%
1 год
9.46%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-1.66%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%15.60%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		6.16%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between FNGZX and FSOSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between FNGZX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGOFNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

FNGZX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGZXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.52

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.85

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.74

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2.63

-3.24

FNGZX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и FSOSX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-35.36%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-12.39%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-14.07%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-35.36%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-3.29%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.73%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.51%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и FSOSX

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.26%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.67%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

17.90%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.91%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.13%

+1.07%

Сравнение комиссий FNGZX и FSOSX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и FSOSX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FSOSX в 8.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.43%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.62%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and FSOSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (7.26%) compared to FNGZX (6.41%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор