PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с FSOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.90%/yr vs 6.47%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.29%.

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%

FSOSX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.94%
1 год
8.02%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%14.81%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.29%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between FNGZX and FSOSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between FNGZX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

FNGZX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.52

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.85

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.70

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2.50

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и FSOSX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-35.36%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-12.39%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-14.07%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-35.36%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-1.63%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-7.78%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.46%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и FSOSX

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.92%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

14.28%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

16.79%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.67%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

19.04%

+1.29%

Сравнение комиссий FNGZX и FSOSX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и FSOSX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FSOSX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.69%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and FSOSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (5.92%) compared to FNGZX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор