Сравнение FNGO с NTSD
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 19.64%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 38.20% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between FNGO and NTSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. NTSD — Ранг доходности на риск
FNGO
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGO c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и NTSD
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -5.58% | -72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -1.28% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -1.13% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 23.24% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 23.24% | +37.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 23.24% | +38.29% |
Сравнение комиссий FNGO и NTSD
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и NTSD
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and NTSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FNGO.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор