Сравнение FNGO с FUTG
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while FUTG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
FNGO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 62.64%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 29.63% | -5.01% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between FNGO and FUTG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. FUTG — Ранг доходности на риск
FNGO
FUTG
Сравнение FNGO c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.66 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и FUTG
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -86.19% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -84.29% | +81.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -40.35% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.56% | 136.01% | -96.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 136.01% | -75.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 136.01% | -74.47% |
Сравнение комиссий FNGO и FUTG
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и FUTG
Ни FNGO, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and FUTG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор