Сравнение FNGG с BRKL
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGG is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGG charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 12.47%
- 6 месяцев
- 47.23%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $1.04M | $893.00K | $1.70M |
Сравнение доходности по годам FNGG и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 12.47% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between FNGG and BRKL is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. BRKL — Ранг доходности на риск
FNGG
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGG c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGG | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGG и BRKL
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -7.03% | -84.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | 0.00% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.62% | -3.57% | -51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 29.20% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 29.20% | +38.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.37% | 29.20% | +38.17% |
Сравнение комиссий FNGG и BRKL
FNGG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и BRKL
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.40% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and BRKL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: Direxion and Corgi. Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор