Сравнение FNGAX с LIAGX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FNGAX returned 3.35%/yr vs 21.75%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.78%.
FNGAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 6.24%
LIAGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGAX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | -4.76% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 27.78% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FNGAX and LIAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between FNGAX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
FNGAX
LIAGX
Сравнение FNGAX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.82 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.32 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.99 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и LIAGX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -37.87% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -14.56% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -17.11% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | 0.00% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -13.24% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.62% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и LIAGX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.67%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 8.29% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 18.01% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 20.68% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.79% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.79% | +1.54% |
Сравнение комиссий FNGAX и LIAGX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и LIAGX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности LIAGX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.28% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and LIAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.29%) compared to FNGAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор