PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с XLFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с XLFQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 15.45%/yr for XLFQ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNCW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и XLFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XLFQ.L с доходностью -4.71%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLFQ.L

1 день
3.26%
1 месяц
1.63%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.19%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и XLFQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-4.71%7.07%32.15%6.12%-0.66%

Correlation

The correlation between FNCW.L and XLFQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between FNCW.L and XLFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCW.L и XLFQ.L

Секторы
FNCW.L
XLFQ.L

Финансовые услуги

98.2%
98.0%

Технологии

1.3%
1.7%

Промышленность

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

FNCW.L
98.2%
XLFQ.L
98.0%

Технологии

FNCW.L
1.3%
XLFQ.L
1.7%

Промышленность

FNCW.L
0.2%
XLFQ.L
0.2%

Недвижимость

FNCW.L
0.1%
XLFQ.L

-

Энергетика

FNCW.L
0.1%
XLFQ.L

-

Здравоохранение

FNCW.L
0.1%
XLFQ.L

-

Потребительский циклический сектор

FNCW.L
0.1%
XLFQ.L

-

Коммунальные услуги

FNCW.L
0.1%
XLFQ.L

-

Сырьевые материалы

FNCW.L

-

XLFQ.L

-

Коммуникационные услуги

FNCW.L

-

XLFQ.L

-

Потребительский защитный сектор

FNCW.L

-

XLFQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с GXLF.L

Доходность на риск

FNCW.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LXLFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.33

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.57

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.36

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

0.84

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. XLFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLFQ.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и XLFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LXLFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.33

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и XLFQ.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки XLFQ.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и XLFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LXLFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-35.39%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.81%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-19.01%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.62%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.65%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.48%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и XLFQ.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LXLFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.46%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.48%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.91%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.52%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.14%

-5.12%

Сравнение комиссий FNCW.L и XLFQ.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и XLFQ.L

Ни FNCW.L, ни XLFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNCW.L and XLFQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FNCW.L and 0.14% for XLFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и XLFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор