PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с SPX4.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с SPX4.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and SPX4.L (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FNCW.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SPX4.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Mid Cap TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 13.07%/yr for SPX4.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и SPX4.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SPX4.L с доходностью 13.69%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPX4.L

1 день
0.40%
1 месяц
2.49%
С начала года
13.69%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.04%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и SPX4.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		13.69%0.12%14.37%10.71%-1.28%

Correlation

The correlation between FNCW.L and SPX4.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.76

The correlation between FNCW.L and SPX4.L shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с SPX4.L:
SPX4.L с XRSG.LSPX4.L с SPYSPX4.L с XMHQSPX4.L с ESIF.LSPX4.L с VHVG.LSPX4.L с IJHSPX4.L с VO

Доходность на риск

FNCW.L vs. SPX4.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c SPX4.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LSPX4.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.70

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.98

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

12.97

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. SPX4.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPX4.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и SPX4.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LSPX4.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и SPX4.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SPX4.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и SPX4.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LSPX4.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-26.24%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.63%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-26.24%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.81%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.04%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и SPX4.L

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) имеют волатильность 3.46% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LSPX4.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.44%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.50%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.46%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

22.46%

-7.44%

Сравнение комиссий FNCW.L и SPX4.L

И FNCW.L, и SPX4.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и SPX4.L

Ни FNCW.L, ни SPX4.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNCW.L and SPX4.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCW.L and SPX4.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

FNCW.L is categorized as Financials Equities, while SPX4.L is Mid Cap Blend Equities. FNCW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SPX4.L tracks Russell Mid Cap TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и SPX4.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор