PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNARX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNARX с PRAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX).

FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FNARX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNARX и PRAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		8.88%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у PRAFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции FNARX превзошли акции PRAFX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.97% соответственно.

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%

PRAFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.97%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Natural Resources Fund

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с PSLVPRAFX с FSRRXPRAFX с CSUAXPRAFX с GQFPXPRAFX с MVGIX

Сравнение комиссий FNARX и PRAFX

FNARX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund

Доходность на риск

FNARX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNARX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNARXPRAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.77

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.26

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.48

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.80

9.86

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNARX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PRAFX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNARXPRAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNARX и PRAFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и PRAFX

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PRAFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и PRAFX

Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и PRAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNARXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-38.05%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-13.18%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-26.73%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-38.05%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.98%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-8.82%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.31%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и PRAFX

Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 4.95%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNARXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.99%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.54%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

19.04%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

17.69%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

18.14%

+8.94%