Сравнение FMUN с IBMP
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUN is actively managed, while IBMP is passively managed. Over the past year, FMUN returned 7.61% vs 3.04% for IBMP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for IBMP.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у IBMP с доходностью 0.89%.
FMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.69% | 4.25% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.89% | 3.10% |
Correlation
The correlation between FMUN and IBMP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. IBMP — Ранг доходности на риск
FMUN
IBMP
Сравнение FMUN c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.14 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 14.24 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.38 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и IBMP
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и IBMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -15.24% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -0.59% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.01% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.72% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.21% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и IBMP
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.27% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.79% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.08% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.56% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 5.01% | -0.95% |
Сравнение комиссий FMUN и IBMP
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и IBMP
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IBMP в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and IBMP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUN has higher volatility (1.27%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs IBMP's -15.24%.
On 1-year performance, FMUN leads with 7.61% vs 3.04% for IBMP. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 7.61% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMP.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.50% for IBMP.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.18% for IBMP.
IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор