Сравнение FMUN с BSMT
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUN is actively managed, while BSMT is passively managed. Over the past year, FMUN returned 7.24% vs 5.15% for BSMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for BSMT.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и BSMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у BSMT с доходностью 0.98%.
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMT
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и BSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 4.25% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.98% | 5.32% |
Correlation
The correlation between FMUN and BSMT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between FMUN and BSMT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. BSMT — Ранг доходности на риск
FMUN
BSMT
Сравнение FMUN c BSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | BSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.63 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.24 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 10.53 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.15 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и BSMT
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и BSMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -16.20% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.60% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.05% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -5.64% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.49% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и BSMT
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.62% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 1.22% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.85% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.25% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 6.42% | -2.36% |
Сравнение комиссий FMUN и BSMT
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и BSMT
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BSMT в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and BSMT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUN has higher volatility (1.27%) compared to BSMT (0.62%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs BSMT's -16.20%.
On 1-year performance, FMUN leads with 7.24% vs 5.15% for BSMT. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 7.24% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMT.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.74% for BSMT.
They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.18% for BSMT.
BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и BSMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор