PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUB с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUB с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMUB returned 7.69% vs 39.38% for FBCG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FMUB и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUB показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FMUB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUB и FBCG

2026 (YTD)2025
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		1.89%6.63%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%53.51%

Correlation

The correlation between FMUB and FBCG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FMUB:
FMUB с VTEBFMUB с FMUNFMUB с MUBFMUB с FDVVFMUB с FXAIXFMUB с FTABXFMUB с FZILX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FMUB vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUB c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUBFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.14

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.84

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.61

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

10.14

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUB vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUB на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUB и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUBFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.83

+1.47

Просадки

Сравнение просадок FMUB и FBCG

Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUBFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.49%

-43.56%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-15.17%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.05%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-11.49%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.90%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUB и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUBFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.79%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

13.89%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

18.55%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

25.79%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

25.72%

-22.47%

Сравнение комиссий FMUB и FBCG

FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUB и FBCG

Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		3.42%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMUB and FBCG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.49% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 7.69% for FMUB. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FMUB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.04% for FBCG.

FMUB is categorized as Municipal Bonds, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.59% for FBCG.

FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUB и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор