PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPAX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMPAX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FMPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMPAX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		3.43%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции FIUSX немного впереди с 10.06%.

FMPAX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.65%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с SPYFMPAX с ACLAXFMPAX с ARFFXFMPAX с ACMVX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FMPAX и FIUSX

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

FMPAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMPAXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.50

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.14

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.05

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

9.84

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMPAX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMPAXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между FMPAX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и FIUSX

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		7.56%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и FIUSX

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMPAXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-56.30%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.92%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-21.69%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-46.38%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-4.39%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-9.50%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.69%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и FIUSX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMPAXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.70%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.26%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.63%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.14%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.54%

+0.52%