Сравнение FMIYX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund Class I (FMIYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FMIYX - это пассивный фонд от FMI Funds, который отслеживает доходность MSCI EAFE Net (USD). Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIYX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund Class I (FMIYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIYX и FSGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMIYX FMI International Fund Class I	-4.02%	8.73%	7.17%	21.96%	-9.78%	13.95%	0.19%	17.27%	-9.40%	15.59%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	1.75%	32.99%	5.34%	15.56%	-15.75%	7.77%	10.75%	21.41%	-13.99%	27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FMIYX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

FMIYX

1 день: 1.79%

1 месяц: -8.31%

С начала года: -4.02%

6 месяцев: -3.31%

1 год: 5.60%

3 года*: 7.33%

5 лет*: 5.29%

10 лет*: —

FSGEX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 26.91%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FMI International Fund Class I

Название символа

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FMIYX:

FMIYX с FMIMX FMIYX с APHIX FMIYX с FMIHX FMIYX с FMIJX FMIYX с KGIIX FMIYX с TIVFX FMIYX с FHLFX

Часто сравнивают с FSGEX:

FSGEX с FSGGX FSGEX с VEU FSGEX с FINVX FSGEX с FXAIX FSGEX с FTIHX FSGEX с SPY FSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FMIYX и FSGEX

FMIYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FMIYX

FMI International Fund Class I

FSGEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FMIYX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIYX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund Class I (FMIYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMIYX	FSGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.70	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	2.26	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.34	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	2.36	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.32	9.13	-7.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIYX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIYX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIYX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMIYX	FSGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.70	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.49	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.37	+0.06

Корреляция

Корреляция между FMIYX и FSGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIYX и FSGEX

Дивидендная доходность FMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMIYX FMI International Fund Class I	13.74%	13.19%	0.00%	0.00%	15.31%	3.57%	0.00%	3.66%	7.65%	1.65%	3.78%	0.00%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	2.97%	3.02%	2.98%	2.90%	2.78%	2.59%	1.68%	2.10%	2.86%	2.48%	2.56%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок FMIYX и FSGEX

Максимальная просадка FMIYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIYX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMIYX	FSGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.43%	-34.74%	-2.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-11.24%	-2.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.69%	-29.66%	+7.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.01%	-8.59%	-1.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.72%	-8.51%	+3.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	2.90%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIYX и FSGEX

Текущая волатильность для FMI International Fund Class I (FMIYX) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FMIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMIYX	FSGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	7.91%	-1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.42%	11.22%	-0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	16.32%	+0.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.40%	15.20%	-1.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.91%	16.14%	-1.23%

Сравнение FMIYX с FSGEX

Доходность

Сравнение доходности FMIYX и FSGEX

Сравнение доходности по годам FMIYX и FSGEX

Доходность по периодам

FMIYX

FSGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMIYX и FSGEX

Доходность на риск

FMIYX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

FMIYX

FSGEX

Сравнение FMIYX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMIYX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIYX и FSGEX

Просадки

Сравнение просадок FMIYX и FSGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMIYX и FSGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)