PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMITX с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMITX с NZF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMITX (Nuveen Michigan Municipal Bond Fund) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, FMITX returned 1.39%/yr vs 3.58%/yr for NZF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FMITX charges 0.78%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности FMITX и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMITX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции FMITX уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 1.39% против 3.58% соответственно.

FMITX

1 день
0.09%
1 месяц
1.33%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.04%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%

NZF

1 день
-0.71%
1 месяц
1.85%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.97%
3 года*
9.84%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMITX и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		1.40%2.98%0.98%5.35%-10.59%1.30%5.10%7.07%0.58%5.00%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.93%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between FMITX and NZF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2001 г.

0.32

The correlation between FMITX and NZF shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с FMITX:
FMITX с QQQFMITX с FASEXFMITX с NELIXFMITX с NPSRXFMITX с FMHTXFMITX с USMSXFMITX с TFCYX
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с MFMNZF с NADNZF с NVG

Доходность на риск

FMITX vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMITX
Ранг доходности на риск FMITX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMITX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMITX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMITX c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMITXNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.43

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.27

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.85

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

7.60

-0.11

FMITX vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMITX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа NZF равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMITX и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMITX и NZF

Максимальная просадка FMITX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMITX и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMITXNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-48.55%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-8.11%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-15.59%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-37.42%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.48%

-37.42%

+21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.27%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-7.77%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.97%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMITX и NZF

Текущая волатильность для Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FMITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMITXNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.66%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

8.24%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

10.51%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

12.40%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

13.12%

-9.02%

Сравнение комиссий FMITX и NZF

FMITX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMITX и NZF

Дивидендная доходность FMITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NZF в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		2.99%3.17%2.96%2.60%2.29%2.05%2.34%2.65%2.67%2.93%3.34%3.84%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.58%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

FMITX and NZF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (2.66%) compared to FMITX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FMITX dropped -18.15% vs NZF's -48.55%.

FMITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMITX и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор