PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMITX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMITX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FMITX управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 1985 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMITX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMITX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		-0.51%2.98%0.98%5.35%-10.59%1.30%5.10%7.07%0.58%5.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMITX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FMITX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.05%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.45%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FMITX:
FMITX с QQQFMITX с FASEXFMITX с NPSRXFMITX с NRKFMITX с FSMUXFMITX с NELIXFMITX с TFCYX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FMITX и USMSX

FMITX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FMITX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMITX
Ранг доходности на риск FMITX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMITX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMITX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMITX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMITX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMITX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMITXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.63

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

6.49

-5.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.18

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

6.48

-5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

33.64

-31.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMITX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMITX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMITX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMITXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.63

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

2.39

-2.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.86

-0.75

Корреляция

Корреляция между FMITX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMITX и USMSX

Дивидендная доходность FMITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		3.28%3.17%2.96%2.60%2.29%2.05%2.34%2.65%2.67%2.93%3.34%3.84%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMITX и USMSX

Максимальная просадка FMITX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMITX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMITXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-2.09%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-0.40%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-2.03%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.30%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.22%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.08%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FMITX и USMSX

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FMITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMITXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.40%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

0.69%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

0.70%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.74%

+3.35%