PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с EPDPXFMIFX с FCNTXFMIFX с FHLFXFMIFX с FIGSXFMIFX с FINVX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FMIFX и TBGVX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

Доходность на риск

FMIFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.58

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.13

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.74

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

6.58

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.73

-0.53

Корреляция

Корреляция между FMIFX и TBGVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и TBGVX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и TBGVX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-50.97%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.56%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-17.71%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-7.46%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.09%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.66%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и TBGVX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.70%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.39%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

12.36%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.03%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

12.64%

+6.00%