PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с EPDPXFMIFX с FCNTXFMIFX с FINVXFMIFX с FNILXFMIFX с FSELX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий FMIFX и PZRIX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FMIFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.67

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

3.39

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.09

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

14.29

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.67

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между FMIFX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и PZRIX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и PZRIX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-43.53%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-10.68%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-30.85%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-5.20%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.00%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.45%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и PZRIX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.45%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.92%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.17%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.85%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.02%

+1.62%