PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с EPDPXFMIFX с FINVXFMIFX с FNILXFMIFX с FSELXFMIFX с FSGEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FMIFX и PPYPX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FMIFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.24

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.85

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.83

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

13.07

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.24

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между FMIFX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и PPYPX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и PPYPX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-42.48%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-10.21%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-35.65%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-4.08%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.28%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.43%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и PPYPX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.49%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.15%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.41%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.61%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.08%

-0.44%