Сравнение FMHI с THYM
FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FMHI is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности FMHI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.94%.
FMHI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMHI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 3.26% | 0.42% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.94% | 0.25% |
Correlation
The correlation between FMHI and THYM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMHI vs. THYM — Ранг доходности на риск
FMHI
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMHI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMHI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMHI и THYM
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMHI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -2.93% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.46% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMHI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.34% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.34% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.34% | +1.37% |
Сравнение комиссий FMHI и THYM
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и THYM
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности THYM в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.60% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.56% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMHI and THYM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.
FMHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.56% for THYM.
FMHI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для FMHI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор