Сравнение FMGIX с MGIFX
FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) and MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FMGIX returned 11.98%/yr vs 9.27%/yr for MGIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMGIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for MGIFX.
Доходность
Сравнение доходности FMGIX и MGIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMGIX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у MGIFX с доходностью 13.34%.
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 9.92%
MGIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMGIX и MGIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 7.22% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% |
Correlation
The correlation between FMGIX and MGIFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between FMGIX and MGIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMGIX vs. MGIFX — Ранг доходности на риск
FMGIX
MGIFX
Сравнение FMGIX c MGIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGIX | MGIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.38 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 12.98 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGIX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FMGIX и MGIFX
Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки MGIFX в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и MGIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMGIX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -36.75% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.78% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.56% | -16.62% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -23.41% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.22% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -5.20% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGIX и MGIFX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMGIX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.44% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.49% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 10.70% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 13.20% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 15.87% | +36.72% |
Сравнение комиссий FMGIX и MGIFX
FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MGIFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGIX и MGIFX
Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что меньше доходности MGIFX в 49.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.36% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMGIX and MGIFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMGIX has higher volatility (3.90%) compared to MGIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, FMGIX dropped -57.57% vs MGIFX's -36.75%.
MGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMGIX и MGIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор