PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMGIX с DHIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FMGIX returned 11.98%/yr vs 9.41%/yr for DHIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMGIX charges 0.50%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 12.48%.

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
9.92%

DHIVX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
16.50%
3 года*
18.81%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMGIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.22%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-1.34%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		12.48%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between FMGIX and DHIVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.79

The correlation between FMGIX and DHIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с PGNAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с CFWAXFMGIX с TORIXFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX

Доходность на риск

FMGIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.67

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.54

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.73

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

7.86

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и DHIVX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и DHIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMGIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-36.18%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-4.37%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-9.92%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-20.41%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.29%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.59%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и DHIVX

Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMGIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.28%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

9.79%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

12.36%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.59%

14.68%

+37.91%

Сравнение комиссий FMGIX и DHIVX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и DHIVX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности DHIVX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.50%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.36%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FMGIX and DHIVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMGIX has higher volatility (3.90%) compared to DHIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FMGIX dropped -57.57% vs DHIVX's -36.18%.

DHIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMGIX и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор