PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGAX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMGAX с FSPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMGAX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FMGAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, FMGAX returned 0.84%/yr vs 9.36%/yr for FSPSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FMGAX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FMGAX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMGAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции FMGAX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 9.36% соответственно.

FMGAX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.74%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
0.84%

FSPSX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.00%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMGAX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		0.50%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%0.43%1.91%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		8.67%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between FMGAX and FSPSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.05

Over the past year, FMGAX and FSPSX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FMGAX:
FMGAX с FMGKXFMGAX с FSELXFMGAX с SCHGFMGAX с FBGRXFMGAX с FCNTXFMGAX с FMSFXFMGAX с VBTIX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FMGAX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGAXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.47

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.10

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

7.14

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGAX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGAX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGAXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FMGAX и FSPSX

Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMGAXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-33.69%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-11.39%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.16%

-13.58%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-29.41%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-33.69%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.21%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-6.55%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.03%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGAX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMGAXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.55%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.06%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

14.80%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

15.98%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

16.56%

-11.43%

Сравнение комиссий FMGAX и FSPSX

FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGAX и FSPSX

Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FSPSX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		3.55%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.90%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FMGAX and FSPSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.55%) compared to FMGAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FMGAX dropped -19.51% vs FSPSX's -33.69%.

FMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMGAX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор