Сравнение FMET с XLC
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds. FMET is actively managed, while XLC is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 11.31%/yr vs 20.31%/yr for XLC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности FMET и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -3.75%.
FMET
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMET и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 2.84% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -18.57% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.75% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -25.25% |
Correlation
The correlation between FMET and XLC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FMET and XLC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FMET и XLC
Секторы
FMET
XLC
Технологии
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FMET
XLC
Коммуникационные услуги
FMET
XLC
Недвижимость
FMET
XLC
-
Финансовые услуги
FMET
XLC
-
Сырьевые материалы
FMET
-
XLC
-
Потребительский циклический сектор
FMET
-
XLC
-
Потребительский защитный сектор
FMET
-
XLC
-
Энергетика
FMET
-
XLC
-
Здравоохранение
FMET
-
XLC
-
Промышленность
FMET
-
XLC
-
Коммунальные услуги
FMET
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. XLC — Ранг доходности на риск
FMET
XLC
Сравнение FMET c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMET | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.63 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.77 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMET и XLC
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -46.65% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.57% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -17.97% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.64% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -10.55% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 4.14% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и XLC
Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеют волатильность 6.01% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.73% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 10.99% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 13.83% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 20.79% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 22.14% | +2.22% |
Сравнение комиссий FMET и XLC
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и XLC
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XLC в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.51% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and XLC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMET has higher volatility (6.01%) compared to XLC (5.73%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.94% vs XLC's -46.65%.
On 3-year performance, XLC leads with 20.31% vs 11.31% for FMET. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLC has performed better with a 20.31% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.
XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.51% for FMET.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.13% for XLC.
XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMET и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор