Сравнение FMET с DVXC
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) are both Communications Equities funds. FMET is actively managed, while DVXC is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for DVXC.
Доходность
Сравнение доходности FMET и DVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у DVXC с доходностью -11.93%.
FMET
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMET и DVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 10.67% | 3.32% |
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -11.93% | 14.81% |
Correlation
The correlation between FMET and DVXC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. DVXC — Ранг доходности на риск
FMET
DVXC
Сравнение FMET c DVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | DVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FMET и DVXC
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DVXC в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и DVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -21.52% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -15.25% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.94% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и DVXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 26.08% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 26.08% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 26.08% | -1.90% |
Сравнение комиссий FMET и DVXC
FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVXC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и DVXC
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как DVXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.50% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and DVXC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
FMET has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DVXC.
They also come from different issuers: Fidelity and WEBs. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.89% for DVXC.
Подберите оптимальное распределение для FMET и DVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор