PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 10.09% против 17.94% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с FGSAXFMDCX с DSMFX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FMDCX и QILGX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.16

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

3.79

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMDCX и QILGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и QILGX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и QILGX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-53.48%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-15.55%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-30.05%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-31.68%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-12.44%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.01%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.75%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 5.54%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.81%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.44%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

19.96%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

21.04%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

21.22%

+0.12%