PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с TEXN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-3.30%
1 месяц
1.41%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и TEXN

2026 (YTD)2025
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%6.33%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		21.99%8.16%

Correlation

The correlation between FMCX and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов FMCX и TEXN

Секторы
FMCX
TEXN

Технологии

31.2%
15.5%

Промышленность

21.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.8%

Финансовые услуги

13.6%
4.1%

Здравоохранение

9.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

36.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

FMCX
31.2%
TEXN
15.5%

Промышленность

FMCX
21.3%
TEXN
16.9%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
TEXN
2.9%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
TEXN
3.6%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
TEXN
0.8%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

TEXN
2.1%

Энергетика

FMCX

-

TEXN
36.1%

Недвижимость

FMCX

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

FMCX

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

FMCX vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.34

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FMCX и TEXN

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-6.34%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.36%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.13%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.57%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.57%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.57%

+1.67%

Сравнение комиссий FMCX и TEXN

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и TEXN

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TEXN в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.05%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор