PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCX с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

FMCX и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCX и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и TEXN

2026 (YTD)2025
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		-6.01%6.33%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с VTIFMCX с QQQFMCX с AVIE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий FMCX и TEXN

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

FMCX vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.89

-1.40

Корреляция

Корреляция между FMCX и TEXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и TEXN

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и TEXN

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCXTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-6.34%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-1.37%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.27%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCXTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.82%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.82%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.82%

+1.47%