PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с SCHB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 21.10%/yr for SCHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 8.76%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-2.70%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.28%
1 год
25.82%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-11.16%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.76%16.94%23.93%26.16%-10.18%

Correlation

The correlation between FMCX and SCHB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between FMCX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMCX и SCHB

Секторы
FMCX
SCHB

Технологии

31.2%
34.4%

Промышленность

21.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.1%

Финансовые услуги

13.6%
12.2%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.1%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FMCX
31.2%
SCHB
34.4%

Промышленность

FMCX
21.3%
SCHB
9.4%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
SCHB
10.1%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
SCHB
2.0%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

SCHB
4.6%

Энергетика

FMCX

-

SCHB
3.7%

Недвижимость

FMCX

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

FMCX

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FMCX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.09

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.81

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.91

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.29

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.09

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FMCX и SCHB

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-35.27%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.91%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-19.34%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.97%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.11%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.95%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и SCHB

Текущая волатильность для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) составляет 3.57%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.56%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.43%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.28%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.33%

-2.09%

Сравнение комиссий FMCX и SCHB

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и SCHB

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and SCHB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.95%) compared to FMCX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 21.10% vs 15.50% for FMCX. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FMCX has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 21.10% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор