PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCX с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FMCX и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		-6.01%11.31%19.10%21.94%-11.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с VTIFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий FMCX и PSCX

FMCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF

Доходность на риск

FMCX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.38

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.06

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.00

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

10.18

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.38

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.62

Корреляция

Корреляция между FMCX и PSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и PSCX

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и PSCX

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-10.20%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-6.15%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-2.58%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.92%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.21%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и PSCX

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.82%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.31%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

8.83%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

7.06%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

7.02%

+9.27%