PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с FTIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 14.90%/yr for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.85%
С начала года
22.76%
6 месяцев
21.08%
1 год
34.54%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%20.95%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.76%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between FMCX and FTIF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.57

The correlation between FMCX and FTIF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMCX и FTIF

Секторы
FMCX
FTIF

Технологии

31.2%
4.1%

Промышленность

21.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

15.5%
3.2%

Финансовые услуги

13.6%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

44.1%

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FMCX
31.2%
FTIF
4.1%

Промышленность

FMCX
21.3%
FTIF
16.5%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
FTIF
3.2%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
FTIF

-

Здравоохранение

FMCX
9.3%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
FTIF

-

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
FTIF
20.1%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

FTIF

-

Энергетика

FMCX

-

FTIF
44.1%

Недвижимость

FMCX

-

FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

FMCX

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

FMCX vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.29

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.13

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

6.36

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

18.75

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.29

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FMCX и FTIF

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-27.83%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-5.46%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-27.83%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.91%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.99%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.85%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и FTIF

Текущая волатильность для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) составляет 3.57%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.62%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.79%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.17%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.99%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.99%

-2.75%

Сравнение комиссий FMCX и FTIF

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и FTIF

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTIF в 1.14%

ПозицияTTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.14%1.45%2.88%1.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and FTIF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.62%) compared to FMCX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FMCX leads with 15.50% vs 14.90% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FMCX has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMCX has performed better with a 15.50% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор