PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCX с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

FMCX и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCX и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		-6.01%11.31%19.10%20.95%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с VTIFMCX с QQQFMCX с SAMT
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий FMCX и FTIF

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FMCX vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.37

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.93

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.85

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.09

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.37

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между FMCX и FTIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и FTIF

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и FTIF

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCXFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-27.83%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-17.27%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-1.03%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.28%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и FTIF

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCXFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.87%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.65%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.97%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

19.27%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.27%

-2.98%