Сравнение FMCX с BUFH
FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FMCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Manhattan, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FMCX и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
FMCX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCX и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 4.63% | 6.67% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FMCX and BUFH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCX vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FMCX
BUFH
Сравнение FMCX c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.76 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и BUFH
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -1.53% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.28% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.18% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 2.38% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 2.38% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 2.38% | +13.86% |
Сравнение комиссий FMCX и BUFH
FMCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и BUFH
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.33% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
FMCX and BUFH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMCX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMCX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FMCX has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BUFH.
FMCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Manhattan and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FMCX и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор