PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMCDX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMCDX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCDX и TLVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
5.28%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%29.26%-7.82%19.57%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
3.82%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, FMCDX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции FMCDX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.59% соответственно.


FMCDX

1 день
1.13%
1 месяц
-2.90%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.65%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.68%

TLVAX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.25%
С начала года
3.82%
6 месяцев
1.90%
1 год
8.47%
3 года*
9.81%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий FMCDX и TLVAX

FMCDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.


Доходность на риск

FMCDX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCDX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMCDXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.58

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.86

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

3.25

+3.33

FMCDX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCDX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMCDXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FMCDX и TLVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCDX и TLVAX

Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности TLVAX в 8.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
8.15%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
8.83%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок FMCDX и TLVAX

Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и TLVAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMCDXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-55.23%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.46%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-20.69%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-37.34%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.57%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-8.30%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCDX и TLVAX

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMCDXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.07%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.71%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

15.90%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

15.42%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

17.01%

+3.94%