PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCDX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCDX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCDX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCDX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		4.11%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%0.31%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FMCDX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

FMCDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.56%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FMCDX:
FMCDX с VLCAXFMCDX с FSOAXFMCDX с FIIAXFMCDX с FMPAXFMCDX с SPYFMCDX с FSMDXFMCDX с FSDAX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий FMCDX и QCGDX

FMCDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Доходность на риск

FMCDX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCDX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCDXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.65

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.42

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCDX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCDX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCDX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCDXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FMCDX и QCGDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCDX и QCGDX

Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		8.24%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCDX и QCGDX

Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCDXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-22.37%

-42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-8.85%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-20.18%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-2.22%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.27%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.26%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCDX и QCGDX

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCDXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.64%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.86%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

13.74%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

14.81%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.56%

+4.39%