PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCAX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCAX с ETIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMCAX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FMCAX returned 7.63%/yr vs 9.43%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMCAX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности FMCAX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCAX показывает доходность 18.33%, а ETIDX немного ниже – 17.95%.

FMCAX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.03%
С начала года
18.33%
6 месяцев
17.66%
1 год
30.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.54%

ETIDX

1 день
0.40%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.95%
6 месяцев
16.12%
1 год
22.28%
3 года*
18.96%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCAX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCAX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M		18.33%9.87%8.94%16.59%-14.31%22.62%12.48%28.98%-8.06%3.41%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.95%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Correlation

The correlation between FMCAX and ETIDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between FMCAX and ETIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с FMCAX:
FMCAX с FNCMXFMCAX с FSELXFMCAX с FZROXFMCAX с FXAIXFMCAX с FSPGXFMCAX с SWMCXFMCAX с FNILX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD

Доходность на риск

FMCAX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCAX
Ранг доходности на риск FMCAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCAX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCAXETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.55

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.15

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.88

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

9.32

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCAX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCAX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCAX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCAXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FMCAX и ETIDX

Максимальная просадка FMCAX за все время составила -65.06%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCAX и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCAXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.06%

-34.12%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.60%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-20.51%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-29.11%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-7.10%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCAX и ETIDX

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCAXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.37%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.42%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.17%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

17.66%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.25%

+2.75%

Сравнение комиссий FMCAX и ETIDX

FMCAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCAX и ETIDX

Дивидендная доходность FMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ETIDX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.03%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%
FMCAX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M		6.91%8.17%0.00%0.36%9.72%13.00%2.00%3.87%21.28%4.27%0.51%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FMCAX and ETIDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCAX has higher volatility (4.62%) compared to ETIDX (4.37%). In terms of maximum drawdown, FMCAX dropped -65.06% vs ETIDX's -34.12%.

FMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCAX и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор