PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности FMACX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с VOOFMACX с SPYFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий FMACX и RERGX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.87

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.68

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.37

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между FMACX и RERGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и RERGX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и RERGX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-37.30%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.52%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-37.30%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-10.11%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.28%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.30%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) составляет 6.72%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FMACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.27%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.54%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

16.40%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.48%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.80%

+2.42%