PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FM.TO с TNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FM.TO с TNGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) are both stocks. FM.TO operates in Copper (Basic Materials), while TNGX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, FM.TO returned 8.57%/yr vs 26.62%/yr for TNGX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FM.TO и TNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Tango Therapeutics, Inc. (TNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FM.TO торгуется в CAD, в то время как TNGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TNGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FM.TO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у TNGX с доходностью 256.66%.

FM.TO

1 день
2.77%
1 месяц
17.27%
С начала года
17.91%
6 месяцев
30.46%
1 год
106.32%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
18.37%

TNGX

1 день
4.05%
1 месяц
26.97%
С начала года
256.66%
6 месяцев
235.98%
1 год
578.65%
3 года*
107.40%
5 лет*
26.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FM.TO и TNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		17.91%98.60%70.78%-61.41%-5.96%32.52%70.78%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		256.29%173.64%-66.15%33.30%-29.53%-4.42%13.18%

Correlation

The correlation between FM.TO and TNGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FM.TO:

CA$36.11B

TNGX:

$4.44B

EPS

FM.TO:

-$0.24

TNGX:

-$0.89

Коэффициент P/S

FM.TO:

4.76

TNGX:

65.32

Коэффициент P/B

FM.TO:

2.33

TNGX:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

FM.TO:

$5.43B

TNGX:

$56.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

FM.TO:

$1.39B

TNGX:

$55.33M

EBITDA (12 мес.)

FM.TO:

$1.71B

TNGX:

-$111.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Quantum Minerals Ltd.

Tango Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с ^TNXFM.TO с FSAGX
Часто сравнивают с TNGX:
TNGX с MDXGTNGX с PRMETNGX с EBSTNGX с RVMDWTNGX с DASHTNGX с NLRTNGX с NRG

Доходность на риск

FM.TO vs. TNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TNGX
Ранг доходности на риск TNGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FM.TO c TNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Tango Therapeutics, Inc. (TNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FM.TOTNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
5.31

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.95

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

18.73

-15.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

46.41

-36.14

FM.TO vs. TNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FM.TO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа TNGX равного 5.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM.TO и TNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FM.TO и TNGX

Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, примерно равная максимальной просадке TNGX в -93.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и TNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FM.TOTNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.98%

-93.06%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-28.39%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-91.17%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.27%

-93.06%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.75%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.62%

-46.29%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

11.46%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FM.TO и TNGX

Текущая волатильность для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) составляет 21.17%, в то время как у Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) волатильность равна 52.45%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FM.TOTNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.17%

52.45%

-31.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

77.91%

-37.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.81%

100.20%

-52.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.78%

102.18%

-44.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

96.27%

-35.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM.TO и TNGX

Ни FM.TO, ни TNGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FM.TO и TNGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и Tango Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.40B
0
(FM.TO) Общая выручка
(TNGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FM.TO and TNGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FM.TO и TNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор