Сравнение FLXX.DE с FVEM.DE
FLXX.DE (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both exchange-traded funds - FLXX.DE is a Global Equity Income fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while FVEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXX.DE returned 13.86%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLXX.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXX.DE и FVEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXX.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 25.43%.
FLXX.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
FVEM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXX.DE и FVEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 11.26% | 1.91% | 22.15% | 6.34% |
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 25.43% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
Correlation
The correlation between FLXX.DE and FVEM.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXX.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск
FLXX.DE
FVEM.DE
Сравнение FLXX.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXX.DE | FVEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.42 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 16.79 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXX.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FLXX.DE и FVEM.DE
Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и FVEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXX.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -18.76% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -10.62% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -18.76% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.08% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.46% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.80% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXX.DE и FVEM.DE
Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 2.53%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXX.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 7.26% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 14.82% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 17.67% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.04% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.04% | -1.57% |
Сравнение комиссий FLXX.DE и FVEM.DE
FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXX.DE и FVEM.DE
Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 2.53% | 2.74% | 2.38% | 2.81% | 3.08% | 2.25% | 2.56% | 3.19% | 3.27% | 0.45% |
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXX.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.DE.
FLXX.DE is categorized as Global Equity Income, while FVEM.DE is Emerging Markets Equities. FLXX.DE tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.30% for FLXX.DE and 0.18% for FVEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXX.DE и FVEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор