PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с V3YA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.DE с V3YA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) and V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXU.DE returned 15.56%/yr vs 18.75%/yr for V3YA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLXU.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for V3YA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и V3YA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у V3YA.DE с доходностью 10.95%.

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

V3YA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.33%
3 года*
18.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и V3YA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-8.41%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.95%4.20%31.35%26.80%-17.33%

Correlation

The correlation between FLXU.DE and V3YA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between FLXU.DE and V3YA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VUKE.DEV3YA.DE с VNRA.DE

Доходность на риск

FLXU.DE vs. V3YA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c V3YA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.DEV3YA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.72

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.66

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

9.58

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.DE vs. V3YA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3YA.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и V3YA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.DEV3YA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и V3YA.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки V3YA.DE в -24.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и V3YA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.DEV3YA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-24.84%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-9.60%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-24.84%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.55%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.31%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и V3YA.DE

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3YA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.DEV3YA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.17%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.80%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.86%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.58%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.58%

-0.10%

Сравнение комиссий FLXU.DE и V3YA.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3YA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и V3YA.DE

Ни FLXU.DE, ни V3YA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLXU.DE and V3YA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.DE and 0.12% for V3YA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.DE и V3YA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор