PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с FLXB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXU.DE с FLXB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE).

FLXU.DE и FLXB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXU.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FLXB.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и FLXB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и FLXB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		-0.62%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%14.41%
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		26.00%29.01%-23.72%28.92%18.78%-11.29%-26.34%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FLXB.DE с доходностью 26.00%.

FLXU.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.84%
1 год
13.91%
3 года*
11.30%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

FLXB.DE

1 день
1.91%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.00%
6 месяцев
34.22%
1 год
43.33%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLRA.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DEFLXB.DE с DBX3.DEFLXB.DE с FLXT.DE

Сравнение комиссий FLXU.DE и FLXB.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLXB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Доходность на риск

FLXU.DE vs. FLXB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c FLXB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.DEFLXB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.79

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.34

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.46

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

11.81

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.DE vs. FLXB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FLXB.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и FLXB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.DEFLXB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.79

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.17

+0.63

Корреляция

Корреляция между FLXU.DE и FLXB.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и FLXB.DE

Ни FLXU.DE, ни FLXB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и FLXB.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FLXB.DE в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и FLXB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXU.DEFLXB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-54.94%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.39%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-28.51%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-18.71%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.77%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и FLXB.DE

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) составляет 4.30%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXU.DEFLXB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.81%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

18.66%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

24.18%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

25.85%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

31.25%

-15.72%