PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.DE returned 13.12%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLXU.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%6.12%

Correlation

The correlation between FLXU.DE and UBUR.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.47

The correlation between FLXU.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

FLXU.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.20

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.21

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.28

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

-0.64

+17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.20

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-35.34%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.81%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-14.40%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-14.40%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-11.30%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.34%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

9.86%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и UBUR.DE

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.22%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.37%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.99%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.76%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

19.45%

-3.97%

Сравнение комиссий FLXU.DE и UBUR.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и UBUR.DE

FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FLXU.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор