Сравнение FLXI с BLUI
FLXI (Invesco Flexible Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLXI charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности FLXI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXI и BLUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 8,634.42% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 2.91% |
Correlation
The correlation between FLXI and BLUI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
FLXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение FLXI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXI и BLUI
Максимальная просадка FLXI за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -2.43% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.35% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,190.34% | 3.85% | +13,186.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 3.88% | +13,186.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 3.88% | +13,186.46% |
Сравнение комиссий FLXI и BLUI
FLXI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI и BLUI
Дивидендная доходность FLXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 1.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXI and BLUI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.70% for FLXI.
They also come from different issuers: Invesco and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for FLXI and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для FLXI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор