Сравнение FLXE.DE с WTEI.DE
FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXE.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
FLXE.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXE.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 16.10% | 13.48% | 13.20% | 8.82% | -14.02% | 16.09% | 11.10% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between FLXE.DE and WTEI.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between FLXE.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXE.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
FLXE.DE
WTEI.DE
Сравнение FLXE.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXE.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.45 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 16.42 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FLXE.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.87% | -16.73% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -6.00% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -15.97% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -16.73% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.51% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.01% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.63% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXE.DE и WTEI.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.57% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.66% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 12.64% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.86% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.97% | +2.09% |
Сравнение комиссий FLXE.DE и WTEI.DE
FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXE.DE и WTEI.DE
FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FLXE.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор