PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с JREM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с JREM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and JREM.DE (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while JREM.DE tracks the JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 8.30%/yr for JREM.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for JREM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и JREM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 30.82%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

JREM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
30.82%
6 месяцев
31.40%
1 год
52.92%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и JREM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%-1.27%
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		30.82%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%8.43%24.14%-2.66%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and JREM.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between FLXE.DE and JREM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с H41E.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с ESRI.DEJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с EMVL.L

Доходность на риск

FLXE.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEJREM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.96

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.31

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

19.31

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. JREM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREM.DE равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и JREM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEJREM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и JREM.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и JREM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEJREM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-30.28%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-10.19%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-19.29%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-25.75%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.47%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-10.68%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и JREM.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEJREM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.19%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

15.32%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

18.09%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.94%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.97%

-2.91%

Сравнение комиссий FLXE.DE и JREM.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JREM.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и JREM.DE

Ни FLXE.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and JREM.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREM.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREM.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while JREM.DE tracks JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.30% for JREM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и JREM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор