PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.52%/yr vs 4.67%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXE.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у ESRI.DE с доходностью 20.44%.

FLXE.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.25%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
0.54%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.44%
6 месяцев
21.64%
1 год
30.64%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		14.86%13.48%13.20%8.79%-14.00%16.06%-8.15%15.56%-7.69%-13.90%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		20.44%11.11%6.74%1.56%-10.79%9.06%7.41%16.10%-6.92%2.32%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and ESRI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between FLXE.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXE.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.70

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.39

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.68

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

9.54

+1.15

FLXE.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESRI.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-36.06%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.40%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-19.30%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-20.43%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.96%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.60%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.20%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и ESRI.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 4.84%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.72%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

16.06%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

17.95%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

15.65%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.12%

-1.19%

Сравнение комиссий FLXE.DE и ESRI.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и ESRI.DE

Ни FLXE.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.30% for ESRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор