PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

FLXD.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		10.07%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%23.52%-7.81%0.44%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		10.33%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%0.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLXD.DE показывает доходность 10.07%, а EUPE.DE немного выше – 10.33%.

FLXD.DE

1 день
0.14%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.07%
6 месяцев
14.25%
1 год
21.75%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.33%
6 месяцев
14.91%
1 год
19.28%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий FLXD.DE и EUPE.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.42

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.83

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

2.79

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

8.23

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и EUPE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.78%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.64%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.87%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-15.63%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.01%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.40%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и EUPE.DE

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) составляет 3.49%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.98%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.93%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

13.54%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

13.11%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.01%

-0.84%